Derivatives Models on Models tar et teoretisk og praktisk blikk på noen av de nyeste og viktigste ideene bak priser for modeller for derivater. I hvert kapittel fremhever forfatteren de nyeste tankene og trendene i området.
Et bredt spekter av emner dekkes, inkludert verdsettelsesmetoder for aksjer som betaler diskret utbytte, asiatiske opsjoner, amerikanske barriereopsjoner, komplekse barriereopsjoner, reset options og kraftderivater.
Boken inneholder også intervjuer med kjente størrelser innen prising av derivater, som blant annet: Ed Thorpe, Emanuel Derman, Peter Carr, Paul Wilmott, Stephen Ross og Eduardo Schwartz.
Forfatter: Espen Gaarder Haug. Espen er verdenskjent for sine matematiske betraktninger og har praktisk erfaring som trader fra Chase Manhattan, JPMorgan og hedgefondet Amaranth.
Boken er et “must” for alle som er seriøst interessert i prisingen av derivater.
Tittel: Derivatives Models on Models
Kjøpes her: Amazon – Ark (ebok)
