Sortino Ratio

Er en variant av Sharpe Ratio hvor fokus er på å måle størrelsen på negativ avkastning fremfor alle avkastning. Argumentet er at investorer er komfortable med store gevinster, men ikke store tap. Motargumentet er at mange investorer ønsker forutsigbar avkastning og at dette måles best gjennom Sharpe Ratio.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email