Sharpe Ratio

Utviklet av Nobelprisvinner William Sharpe. Sharpe Ratio måler avkastning i forhold til risiko ved å ta annualisert avkastning minus den risikofrie renten og deler dette produktet på annualisert volatilitet (standardavvik). Sagt på en annen måte, forteller den oss hvor mye avkastning vi har oppnådd i forhold til risikoen vi har vært utsatt for. Sharpe Ratio >1 regnes for å være bra. Sharpe >2 over tid, oppnås kun av et fåtall forvaltere.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email