Kelly-kriteriet

Kelly-kriteriet er en matematisk formel som relaterer seg til den langsiktige kapitalveksten utviklet av John L. Kelly, Jr. Formelen ble utviklet av Kelly mens han jobbet på AT & Ts Bell Laboratories. Formelen brukes for tiden av spillere og investorer for risiko- og pengestyringsformål, for å bestemme hvilken prosentandel av bankrollen / kapitalen som skal brukes i hver innsats / handel for å maksimere langsiktig vekst.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email