Gamma

Gamma er endringshastigheten i et opsjons delta per 1-punkts trekk i prisen på den underliggende eiendelen. Gamma er et viktig mål på konveksiteten til et derivats verdi, i forhold til det underliggende. En delta sikringsstrategi søker å redusere gamma for å opprettholde en sikring over et bredere prisklasse. En konsekvens av å redusere gamma er imidlertid at alfa også vil bli redusert.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email