Black Scholes

Black Scholes-modellen, er en matematisk modell for prising av opsjoner laget ac Fischer Black og Myron Scholes. Spesielt estimerer modellen variasjonen over tid for finansielle instrumenter. Det forutsetter at disse instrumentene (som aksjer eller futures) vil ha en normalfordeling av kursene. Ved å bruke denne forutsetningen og ta i betraktning andre viktige variabler, får ligningen prisen på et kjøpsopsjon.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email